Kiyoshi Itō (伊藤 清, Itō Kiyoshi) (Inabe, 7 de setembro de 1915 — Kyoto, 10 de novembro de 2008) foi um matemático japonês.
É conhecido pelo cálculo de Itō. O conceito básico para este cálculo é a integral de Itō, e o resultado mais básico é o lema de Itō. Seus estudos são fundamentais para o estudo das equações diferenciais estocásticas. Sua teoria é bastante aplicada, por exemplo, em matemática financeira.
Seu sobrenome costuma ser escrito Itô ou Ito no alfabeto ocidental, mas pelo sistema Hepburn, o certo é Itō.
com Henry McKean: Diffusion processes and their sample paths, Springer, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, 1965, 1974
Selected papers, Springer 1987 (Eds. S.R.S.Varadhan, Daniel Stroock)
Stochastic processes, Springer 2004 (Vorlesungen Aarhus)
Lectures on stochastic processes, Springer 1984 (Vorlesungen Tata Institut, Bombay)
Research Institute for Mathematical Sciences
O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Kiyoshi Itō», MacTutor History of Mathematics archive (em inglês), Universidade de St. Andrews
Kiyoshi Itō (em inglês) no Mathematics Genealogy Project